Especialidades alternativas de la estructura temporal de volatilidades

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Cómo citar
Navarro Arribas, E., & Silla Sancho, E. (2005). Especialidades alternativas de la estructura temporal de volatilidades. Cuadernos Económicos De ICE, 1(69). Recuperado a partir de https://revistasice.com/index.php/CICE/article/view/5856
Eliseo Navarro Arribas
España
Estanislao Silla Sancho
España

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Publicado: may 31, 2005
Número: Núm. 69 (2005): INSTRUMENTOS DERIVADOS
Resumen

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Palabras clave:
CAPS, CAPLETS, MODELO DE MERCADO LIBOR, VOLATILIDAD INSTANTÁNEA, TIPOS DE INTERÉS FORWARD